Money Management Expert Advisor Forex Trading

MetaTrader Expert Advisor Forex Money Management A grande maioria dos comerciantes se obsessão com a porcentagem de precisão de seus consultores especializados. A intuição faz com que pareça que, quanto mais vezes um comerciante ganha, maiores as chances ou lucram. Infelizmente, essa abordagem ignora uma variável crítica. O índice médio de ganhos e perdas desempenha um papel igualmente vital na determinação do resultado líquido. Eu conheço muitos seria scalpers. O comércio de alta freqüência é incrivelmente popular, mas muitos comerciantes envolvidos com isso apenas fazem isso porque coloca pontos fáceis no quadro. Eles não conseguem uma estratégia porque tem alguma expectativa positiva. Em outras palavras, eles estão jogando e não negociando. Uma das razões pelas quais eu amo tanto o comércio e por que geralmente não gosto do jogo, é que você está sempre no controle do pagamento potencial e da relação de pagamento. Quando eu jogo blackjack, eu só controlo o risco e o pagamento. Não controlo a proporção do pagamento. It8217s sempre 1: 1. Minhas decisões no blackjack só podem melhorar de maneira realista as chances de 50. Mais do que provavelmente, meu jogo diminuirá as chances abaixo desse limite. Tomar decisões repetidamente resultará em um erro humano. É nossa natureza. Quando eu abrir minha conta forex, cada comércio começa uma nova rodada no jogo. A diferença crítica entre o comércio e o blackjack é que eu controle a proporção do pagamento, e eu ainda controlo o risco e a quantidade do pagamento. O resultado líquido ainda pode se mover contra mim devido a chance aleatória. A distinção fundamental é que o resultado típico deve mudar a meu favor com um sistema de negociação algorítmica. Um dos meus livros de negociação favoritos é Van Tharp8217s Trade Your Way To Financial Freedom. Nós estaremos falando sobre isso em breve, o próximo item na lista de leitura Jon Rackley8217s. Um dos meus aspectos favoritos do livro é a ênfase nas estratégias de gestão do dinheiro e na expectativa comercial. O termo gerenciamento de dinheiro connota muitas coisas para muitas pessoas. A frase mais precisa seria descrevê-la como uma estratégia de dimensionamento de posição. Ao entrar em um comércio, você precisa realmente saber: Qual é a perda esperada como uma porcentagem da conta Qual é o ganho esperado como uma porcentagem da conta Qual é a porcentagem de precisão de minhas negociações Respondo essas perguntas conduz com precisão a decisão de como Muitos lotes, contratos ou ações para negociar. Controlar o tamanho leva ao controle dos resultados. Quando você controla os resultados, você obtém um lucro ideal para seus esforços. Corrigido gerenciamento de dinheiro fracionado Tenho em conta que eu disse porcentagem da conta nos itens com marcadores e não o valor em dólar do comércio. Pensar em termos de dólares é mais fácil para a mente. Os problemas são que ignora os benefícios maravilhosos do crescimento exponencial. Todo assessor financeiro na Terra avisa que o interesse composto, que é uma forma de crescimento exponencial, é a força mais forte que trabalha para você com investimentos ou contra você com dívidas. Aplicando o mesmo conceito à negociação, você deseja colocar o poder do crescimento composto do seu lado. A fórmula fracionada fixa é uma maneira feia de dizer-lhe para usar o crescimento exponencial em sua estratégia comercial. Digamos, por exemplo, que você escolhe arriscar 1 da conta de negociação com base na distância à perda de parada. Se você tiver uma conta de negociação de 10.000, isso representa apenas 100 de risco. Diga que o comércio funciona e que você fez 100. O próximo comércio deve arriscar 101. Tente não rolar seus olhos para aquele. Arriscar um dólar extra parece trivial e não é exigente. Eu asseguro-lhe que não é. I8217m realmente não sei como explicar como todas essas pequenas diferenças se somam, mas sim. Eu escrevi uma calculadora de gerenciamento de dinheiro há alguns anos atrás, que calculou a forma como o gerenciamento de dinheiro fracionado fixo afeta os retornos. As coisas pequenas realmente se somam. Com uma probabilidade muito pequena de ganhar e chances de 50:50, os retornos foram esmagadoramente maiores ao usar uma abordagem fracionada fixa ao invés de uma abordagem de lote fixo. Você deve aumentar o tamanho da posição após os vencedores e diminuir o tamanho da posição após os perdedores. A precisão de porcentagem é meio importante Se eu paguei 1 por cada vitória e você ganha 99 do tempo, você deve jogar meu jogo Você não tem informações suficientes para tomar uma decisão ainda. Você precisa descobrir o que acontece quando você perde. Se você perder 100 ou mais no comércio que só perde 1 vez em 100, você nunca deve jogar meu jogo. Você perderá se você jogar com muita frequência. E não, não existe tal coisa apenas jogando dez vezes e parando. Você tem o mesmo risco de perder no primeiro comércio que você faz no 100º. It8217 não é seguro para jogar. A única maneira que você deve decidir jogar é se o pagamento total for melhor que o mesmo. O resultado total de vitórias é igual a 99 transações 1trade 99. A única perda deve ser inferior a 99 para me dar luz verde ao jogar. Se eu perder 80 vezes e fazer 99 nos testes restantes, então terei um índice de perda de ganhos médio de 9980 1,24. Um sistema como este seria extremamente selvagem a meu favor. Uma precisão de ganhar 60 é muito mais provável que aconteça no mundo comercial. Let8217s dizem que eu faço 100 em cada comércio vencedor. Meu valor total vencedor é de 60 negócios (de 100) 100trade 6.000. A perda média máxima que este sistema poderia tolerar é: a perda média máxima que podemos tolerar é de 6.000 40 negócios 150. Devo considerar negociar este sistema se a perda média chegar em 149 ou menos. Quanto menor a perda média, maior o resultado líquido. Fórmula Kelly para Forex Trading Um problema que enfrentamos com as estratégias de gerenciamento de dinheiro é escolher a porcentagem da conta para o risco. A diferença entre arriscar 1 ou arriscar 2 do patrimônio da conta é simplesmente uma proporção. Uma das opções oferece um perfil de risco-recompensa adequado para o comerciante ou não é 8217t. Quanto maior o apetite por risco e recompensa, maior o número envolvido. A fórmula de Kelly remove a proporcionalidade da questão e assume uma abordagem diferente: como faço a maior soma de dinheiro ao longo do tempo usando minhas estatísticas comerciais. O objetivo é fazer o máximo de dinheiro sem ter chamado a margem. A fórmula a ser usada é K W 8211 (1-W) R onde: K porcentagem de capital para ser colocado em um único comércio. W Porcentagem histórica de um sistema de negociação. R Relação histórica histórica do WinLoss. A abordagem é mais adequada para aqueles que comercializam pequenas contas, talvez aquelas com apenas alguns milhares de dólares, que querem crescer com a máxima agressão. Perder alguns dólares é completamente desagradável (foi lá, fez isso), mas também não é financeiramente devastador. It8217s importante ter em mente que a fórmula Kelly tenta empurrar o sistema de negociação para o seu máximo absoluto sem rebentar. Sabendo o quão perto é a vantagem de rebentar, é extremamente importante que você subestime os bons pressupostos e exagere os maus. Deixe cair a precisão percentual esperada em vários pontos percentuais para acomodar a chance de erro. Baixe o índice de vitórias: perda pelo mesmo motivo. A maneira mais fácil de reduzir o erro e a chance de agir de forma muito agressiva é garantir que você tenha calculado a precisão percentual da EA8217s e sua relação de perda de ganhos em um tamanho de amostra suficientemente grande. Eu consideraria 100 negócios como o mínimo absoluto. 300-400 é suficiente. 1.000 negócios fazem uma amostra adequada para a maioria dos consultores especializados e robôs comerciais. Claro, você sempre pode adotar a abordagem mais fácil e simplesmente cortar a sugestão de risco da fórmula Kelly formula8217s ao meio. Isso acrescenta um pouco de talento científico à estratégia, ao mesmo tempo em que nos conscientizamos do fato de ser humanos. Assistir a uma queda da conta perto de zero quebrará o coração de até mesmo o comerciante mais testado pela batalha. It8217s é impossível parar de se preocupar com a redução, o que a fórmula Kelly ignora totalmente. Oi Shaun, oi todos os fãs de OSR O verdadeiro crme-a-la-crme de qualquer Estratégia de Negociação é o Gerenciamento de Dinheiro apropriado. Se estiver interessado em mais detalhes, por favor ref. Abaixo para as visualizações de uma abordagem de Gerenciamento Dinâmico de Dinheiro, porque é justo dizer no começo de que há uma recompensa (enorme) e também um risco (FATAL), que ambos devem ser mantidos (o melhor 8230 adaptativo on-line e adaptável ) Controle para se beneficiar de um dMM bem feito () em tempo real. A fim de ter alguma aproximação visual em que ordens de mangnitude um dMM apropriado () pode impulsionar a Estratégia de Negociação, deixe-me dirigir sua amável atenção para animações 2. Uma animação de uma performance de comerciante profissional com vários níveis de impulso disponíveis usando um dMM ( ) Abordagem gtgtgt drive. googlefiled0B8sqJKnR7ikbWh1dkpEbkhjcVkedituspsplaying Mais notas sobre este assunto podem ser encontradas publicadas no Linked In, então não hesite em ir lá. Espero que esses pontos de vista ajudem a promover um desenvolvimento profissional adicional nesta área emocionante. Melhores cumprimentos Os espaços de coordenadas do MS XYZ em ambas as animações são diferentes, enquanto que em ambos, o eixo Z é o fator de lucro sobre o TradingEPOCH revisado. Então, o fator de 1,00 significa tanto o Equity de partida como o estado de equilíbrio 0,99 significa 1 perda 0,90 significa 10 perda 2,00 significa 100 ganho no depósito inicial TradingEPOCH 10,00 significa 1.000 ganhos Deixe-me esboçar e publicar algumas notas sobre cada uma das visualizações. 1 A animação demonstra dependências funcionais 4D (aStateSPACE) para aTradingSTRATEGY O eixo Z mostra que resultou aProfitFACTOR (s) alcançou os níveis RRR do intervalo X do eixo X (observe como são baixos estes e8230 () O eixo Y lê os índices de sucessão de uma seqüência generalizada de PL Trades e A quarta dimensão está listada na legenda 8230 um fator de intensidade dMM (): (btw. RRR é um fator muito simplificado e muito mis-leading nos impulsionadores dMM () do estado da arte). Um pode notar um movimento 8220coast-line8221 onde Mesmo assim, a equidade infinita se afunda em um oceano de perdas infinitamente inferior (1,00. 0,00 gt 2). A animação mostra os resultados do trader8217s (negociações manuais). O eixo Z mostra o Fator de lucro alcançável após cada raio de comércio do eixo X um fator de intensidade dMM () ) Seqüências do eixo Y seqüenciais de cada troca (começo, fim) Deixe uma resposta Cancelar respostaMoney Management 26 de setembro de 2010 scorpion Eu acho que o sucesso de qualquer coisa não se limita simplesmente a quotFailure está bem, apenas continue fazendo isso até o sucesso. Isso é errado . Exige É você arrasar cegamente o que for preciso na esperança de que o sucesso venha no final. Claro, o sucesso virá depois de uma série de falhas, mas a que preço você pagou e quando espero que venha antes de sua vida, a vela se esgote. Você não terá idéia das respostas porque o seu mantra reside unicamente na base da esperança e não da realidade. 23 de março de 2008 tradingshop Uma Breve Introdução Sobre a Gestão do Dinheiro 26 de novembro de 2007 Tony Jacowski Existem dois tipos de comerciantes de dias - comerciantes de scalper e momentum. O scalper compra e comercializa ações em poucos minutos, enquanto um comerciante de impulso compra ações que flutuam de alto para baixo durante o dia. Mas, no final do dia, o objetivo final de um comerciante de um dia é comprar ações e vendê-las com o melhor valor possível. 6 de abril de 2007 scorpion Alguma vez você já se perguntou por que você ganhou tanto lucro com tanta facilidade que apenas para perder tudo isso, mais seu diretor em um flash. Então você está negociando sem um bom gerenciamento de dinheiro. Você deve ser disciplinado, ou seus ganhos são garantidos para perder cedo ou tarde. Aprenda este gerenciamento de dinheiro hoje Olá, você está vendo como convidado. 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